相關不等於因果,看經濟學大偵探如何洞悉問題真相
相關不等於因果。錯誤歸因或倒果為因,是一般人在解釋歷史或社會現象時常犯的錯誤。──林明仁,台大經濟系特聘教授
任何對真相好奇的人都會(對本書)感興趣。──劉瑞華,清華大學經濟學系教授
◎李井奎教授(哈佛大學訪問學者)解說2021諾貝爾經濟學獎重要命題「因果推論」
◎陶宏麟(東吳大學經濟學系特聘教授)、賴建誠(清華大學經濟學系榮譽退休教授)專文推薦
因果推論革命,讓經濟學家有如偵探一般,得以破解各種謎題:
美國黑人比較難找到工作?
氣候越熱的國家,經濟發展就越差。
進明星學校未來才賺得多!
這些說法是真的嗎?看經濟學大偵探如何用「因果推論」逐一驗證!
大偵探經濟學家開始辦案了!
三十年前,計量經濟學的發展帶起了一場因果推斷革命,經濟學得以用實際資料驗證理論。從此,經濟學家便如同偵探一般,得以破解社會、經濟中各種令人好奇、質疑的謎題。本書是這些大偵探破案的故事,他們挑戰了與經濟學相關的歷史社會問題,並一一破解。比如:美國雇主比較願意僱用白人嗎?墨西哥政府掃毒為何造成犯罪率大增?中國霧霾造成的人命損失與處理環境汙染的成本相比,何者比較重大?貨幣政策是否有助於挽救歷史上的經濟大蕭條?義大利黑手黨的興起與種植柑橘有關?受教育程度越低是否自殺率越高?
像經濟學家一樣思考
經濟學家的分析,不但解決一些令人好奇的問題,也為人類社會提出了有價值的觀察,比如了解上世紀的全球經濟大蕭條為何發生才能知道如何借鏡。比如正確分析墨西哥打擊販毒或歐美對非洲人道救援,才能知道「好的意圖」卻可能遭致不幸的後果。此外,生活中有許多決策都涉及我們有多了解事物背後的因果關係,透過分析這些因素與數據,可能會讓我們得到完全不同的結果。本書不僅滿足讀者知識上的好奇,也有助於日常的分析判斷。在這個資訊爆炸的時代,如何檢視眼前資訊,判斷真假,做合理的判斷,已經是現代人的必備素養。而因果推斷工具則提供了分析理解個人行為、社會氛圍到國家決策的方法。
名人推薦
◎各方讚譽
我和學生討論研究主題時,最有用的方法就是要求學生把想法寫成問句,有了好問題,離答案就不遠了。《大偵探經濟學》裡包含了許多有趣而認真的問題,而且揭示了回答這些問題的方法。書中最常問的是「為什麼」,我的本行經濟史主要在研究歷史事件的發生原因,最常用的工具就是書中強調的「反事實推論」。一些類似鑒識科學的實驗方法,透過作者生動的文筆都變得好看易讀,不僅適合經濟學的學者與學生,任何對真相好奇的人都會感興趣。――劉瑞華/清華大學經濟學系教授
福爾摩斯曾說:「看到不等於觀察」。同理,相關也不等於因果。錯誤歸因或倒果為因,是一般人在解釋歷史或社會現象時常犯的錯誤。過去三十年來,經濟學在因果推論的學理與應用上有很大的進展。本書挑選十個重要議題(也包含我所參與的消失女性論戰),將其研究結果與推論過程做了簡潔介紹,是一本非常具知識趣味的經普讀物。――林明仁/台大經濟系特聘教授
這是一本娛樂與深度兼具的科普書,在李井奎教授的妙筆下,嚴肅的學術論文化身為生動有趣的偵探小說,本書利用輕鬆的文句述說經濟學家在過去數十年,如何透過各種因果推論的計量工具與實際資料,對幾個社會科學的重要議題提出令人信服的解答。――楊子霆/中央研究院經濟研究所副研究員、政治大學應用經濟學程副教授
作者
李井奎
浙江工商大學經濟學院教授,浙江大學人文高等研究院駐訪學者。哈佛大學法律經濟學項目訪問學者、博士後研究員,在法律經濟學和經濟思想史領域發表學術論文多篇,專著多部。另著有隨筆集《在哈佛看美國》,譯有《約翰•梅納德•凱恩斯文集》(共十一卷)。
目錄
推薦序一/賴建誠
推薦序三/蘭小歡
導讀為什麼經濟學家執著於因果關係?/陶宏麟
序言因果推論革命:尋找另一個犯罪現場
第一章 喬治‧ 佛洛伊德之死
帕克斯女士的「驚天一坐」與歧視經濟學
歧視研究難煞人
名字決定命運?一個別出心裁的隨機實地實驗
為什麼黑人的車裡更容易發現毒品和其他違禁品?
黑人更容易被判死刑?
第二章 墨西哥毒品戰爭之殤
墨西哥毒品戰爭
大偵探梅麗莎‧ 戴爾登場
墨西哥毒品戰爭是否導致更大規模的暴力犯罪?
大偵探的推理神器:斷點迴歸
墨西哥的販毒組織與毒品戰爭
墨西哥毒品戰爭對暴力犯罪的直接影響
揭開謎底
墨西哥毒品戰爭的溢出效應
教訓與反思
第三章 義大利黑手黨的前世今生
西西里黑手黨崛起的歷史背景
黑手黨源於19 世紀的義大利土地改革?
黑手黨源於國際檸檬市場的擴張?
黑手黨的發展壯大源於19 世紀末義大利的社會主義運動?
大偵探的推理神器:工具變數迴歸
國家能力不足帶來的教訓:黑手黨的擴張對西西里地區的中長期影響
第四章 看不見的霧霾殺手
淮南為橘,淮北為枳?
冬季燃煤提供暖氣「殺人事件」
秸稈焚燒「殺人事件」
隱藏在綠水青山背後的成本
綠水青山也是金山銀山
第五章 名校騙局?
教育回報的問題為什麼這麼難回答?
多讀一年書到底能帶來多少所得?
揭開常春藤盟校畢業生所得謎底:神奇的傾向分數配對法
精英高中的幻覺
優秀的綿羊?精英教育的問題
第六章 消失的女性之謎
都是B 肝病毒惹的禍?
B 肝病毒可沒有要背這個黑鍋
大偵探的推理神器:差異中之差異法
自然實驗:中國1980 年代初的農村改革
消失的女性與茶葉的種植
農村土地承包制度改革、超音波技術、計劃生育與性別失衡
「消失的女性」帶來的社會苦果
第七章 奴隸貿易的陰影
哭泣的黑非洲
持續數百年的奴隸貿易是非洲經濟發展落後的罪魁禍首?
奴隸貿易的歷史陰影:信任的喪失
白人的負擔?
美國的食物援助給開發中國家帶來內戰?
第八章 白人殖民者的意外死亡
新教倫理與資本主義精神,韋伯是對的嗎?
愈冷的國家愈富有,孟德斯鳩說對了嗎?
白人殖民者的意外死亡:一個巧妙的工具變數
榨取型殖民經濟制度一無是處嗎?
殖民地的文化遺產
第九章 大蕭條的幕後真凶
蕭條與衰退之謎
密西西比河創造的天然實驗室
地中海果蠅與佛羅里達州銀行恐慌:來自1929年的歷史啟示
蝴蝶的翅膀:大蕭條和20 世紀中國經濟與歷史的命運
第十章 消逝的「美國夢」
消逝的「美國夢」:美國絕對所得流動性趨勢
在絕望中死去?
搬到富裕社區會不會讓孩子的未來更好?
真相的意義
終章 因果推論的五種武器:《西遊記》番外篇
仙丹、蟠桃和唐僧肉:隨機實驗辨長生
雷音寺與凌霄殿的糾紛:配對迴歸顯神通
通天河畔的領悟:斷點設計揭謎底
高老莊與流沙河:差異中之差異法斷奇案
御馬監裡的經濟障:工具變數解紛爭
後記
參考資料
索引
序/導讀
為什麼經濟學家執著於因果關係?
人類文明的發展不僅是靠自然科學的發現與利用,更需要對社會科學的理解,方能有效治理社會與國家,引領人類趨吉避凶,提昇福祉,降低苦難。科學的本質在求證,證明事件背後不易看到的真相,這樣的求證過程在自然科學中比較單純,透過實驗室與實驗過程的人為設計與控制,可達求證目的。社會科學沒有實驗室,如果真的有,社會本身就是個大實驗室,與實驗室不同的是,人類自己成為了被實驗的對象,部分人在實驗過程中可能痛不欲生,甚至失去寶貴的生命(想想這次的新冠疫情)。人類無法在這個大實驗室中為所欲為,控制想要控制的因素,這就造成歷史背後的真相不明,更遑論人類要從歷史中學習。
我們一般看到的歷史現象要從中解剖出因果關係並不容易,即使有幸看到兩個現象間的消長,但通常僅止於兩者間的相關,不易斷定誰是因,誰是果,因為相關中糾結了雙相因果、逆向因果、單向因果,以及其他可觀察與不可觀察因素的影響,這些糾纏在一起的兩方因果與其他因子的影響會嚴重阻礙我們辨識真相。經濟學家應該是社會科學中最想釐清因果真相的學者,他們因此必須想盡辦法蒐集資料,也就是本書所說的「上窮碧落下黃泉,上天入地找數據」,好比研究「奴隸貿易是非洲經濟發展落後的罪魁禍首?」與「新教倫理與資本主義精神,韋伯是對的嗎?」的經濟學家就蒐集幾百年前的奴隸買賣與6個世紀教區的經濟發展資料。有了可信的資料後,還得運用適當的方法予以分析,而這適當的方法即為本書的主題------因果推斷。
經濟學家對確認因果關係有著極端的執著,這從本書作者描述經濟學家如何努力找出因果關係可一覽無疑,這樣的執著源自經濟學是一門決策科學,擬定個人,乃至社會、國家,甚至國際的適當政策與資源分配,例如在特定時點上,我們需要決定如何分配手上的資源,好讓個人的當下福祉最大;又如在人的一生中,我們要如何分配時間資源在人力資本投資(受教育)、工作(賺取報酬)與休閒(退休),好讓終生福祉最高。家庭中,誰主內,誰主外會最大化家庭福祉?家庭在資源有限下該如何分配資源給家庭成員?這就不難理解本書所提的女性在「經濟價值」低的貧窮社會為什麼會被消失,這或許讓人覺得經濟學分析是多麼的冷酷無情,但它的真實面貌卻是客觀冷靜發揮科學求證精神,唯有找到問題真相的本質才能解決問題的根源。如果決策的個體擴大至國家,甚至國際,政策擬定與資源分配如果不當就茲事體大,例如本書中美國1929年大蕭條的原因可以說是後續金融政策失當的人禍,墨西哥政府國內的掃毒反而助長毒販壯大與衝突,美國對非洲的捐糧反而助長內戰,這些發現刷新我們原有的認知。
本書精選了10個有趣主題,部分主題在社會科學中爭論許久,遲無解答,例如基督新教是否是歐洲經濟加速成長的起源;白人對黑人奴隸的買賣是否造就今日非洲的貧窮落後;為什麼義大利會眷養出龐大的黑手黨犯罪組織?理論經濟學在設定兩國模型時,如果牽涉到經濟狀況的差異,習慣設成南北兩國,北國代表經濟狀況好,南國則經濟狀況弱,這大致也是目前全球南北分野的現象,其中一個未驗證的解釋是,北邊氣溫低激勵人類為生存而努力,南邊氣溫高易讓人懶散。這些百年難解的謎團,透過經濟學家努力不懈的資料蒐集與整理,以及極富創意的研究發想,最後再套用到因果推斷的研究方法,才能一一為大家解惑。主題中的美國1929年大蕭條成因對經濟學來說尤為關鍵,世人(尤其經濟學家)如果還搞不清楚它的成因,歷史悲劇會不斷重演,人類的苦難也會不停複製。同樣的,如果不知道打擊毒販與提供人道糧食救助反而增加衝突,人類苦難也會不斷重覆。
有的主題發生在中國大陸,如霧霾;有的發生在中國大陸,也發生在臺灣,例如消失的女性;有些主題全球通用,例如歧視,雖然書中的歧視都發生在西方世界的種族身上,但這不表示種族單純的華人世界就沒有歧視問題,早期美國主要交響樂團的女性樂手都低於10%,為使招募過程公正,1980-90年代改採盲目試奏,應聘人在簾幕後表演樂器,評審只聞聲響不見其表,一篇經濟學研究顯示,1990年時女性樂手已超過20%,數據深刻表明有無潛在的性別歧視。另外履歷表上的姓名歧視十足驗證西方種族歧視的存在,不過有志出國留學的華人朋友不需太過憂心,這些「造假」的履歷都是高中文憑初入就業市場的尋職者,愈無專業,愈可能被歧視。
「名校騙局?」主題雖全球通用,但兩岸強烈的升學主義對此主題的感受又更為深刻,臺灣的朱敬一院士與于若蓉研究員曾發表一篇研究論文「台大惠我良多?」,論文在控制入學分數後,台大畢業生在勞動市場的表現並未優於其他學校,研究顯示他們是否唸名校在未來勞動市場表現無顯著差異,與本書介紹的西方情況一致。這倒不是說名校一無是處,更可能的原因是既聰明又努力的菁英學生在那唸書都一樣,就有研究顯示會教書的老師對平庸學生的幫助超過菁英學生,畢竟菁英學生如果還要靠老師可能就不是菁英了。
本書可貴之處在於利用平易近人的語言將非常專業的經濟學術研究介紹給普羅大眾,為一般大眾搭起橋樑,跨過難以跨越的學術鴻溝。作者又像是位飽讀歷史典故的資深導遊,帶領如遊客般的讀者進入一座座珍貴歷史遺跡,沒有作者生動活潑的介紹與歷史典故的串聯,這些珍貴史跡只是冰冷的土石與磚頭,沒人知道它們的價值。這本書不僅適合一般大眾,也適合修讀經濟學的學生,讓他們知道經濟學不是只有書本理論中的紙上談兵,而是真實地像書中大偵探們幫我們釐清諸多難解問題真相的利器。這本書更應推薦給執政與政策制定者,治國不是依直覺或偏好,而是要有科學基礎,一個先進開明的政府會盡力開放與建立資料,鼓勵大偵探們做社會「科學」研究,再依科學證據擬定政策,這也是所謂的循證基礎的政策制定(Evidence-based policymaking),如此才能引領百姓趨吉避凶,逢凶化吉,提昇人類福祉。
陶宏麟 東吳大學經濟系特聘教授,中央研究院人文社會科學研究中心合聘研究員